Задачи:

— Создать четкий и однозначный алгоритм ребалансировки портфеля акций.

— Покупать дешево, продавать дорого.

  — Защита от значимых потерь при банкротстве эмитента.

— Учитывать возможность внесения и снятия денежных средств (алгоритм позволяет встроить портфель акций в комплексный портфель из разных классов активов).

В качестве рабочего инструмента рекомендуется портфель из 20 акций и более. Банкротство одного эмитента приведет к потерям  не более 7%. Структура портфеля изначально состоит из равных долей входящих в него акций и в процессе работы стремиться к такому распределению. (например, для портфеля из 20 акций доля каждой акции в портфеле составляет 5%). Алгоритм также изначально может быть запущен на любой структуре портфеля.

Принцип работы:

Ребалансировка состоит в том, то производится частичная закупка акций со снизившейся ценой и частичная продажа акций с более высокой ценой.

За точку отсчета выбирается  усредненное значение по портфелю с учетом довнесения или снятия средств :